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网格交易概述

网格交易是一种自动化交易策略，通过在特定价格区间内设置多个买入和卖出订单，形成”网格”状的订单布局。当价格在区间内波动时，系统自动执行交易，获取波动收益。

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网格交易策略

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马丁格尔策略 (Martin)

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策略原理

马丁格尔策略基于”亏损后加倍”的理念，每次亏损后增加下一笔交易的手数，以期通过一次盈利覆盖之前的所有亏损。

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手数计算公式

第i笔订单手数=基础手数×倍率i\text{第i笔订单手数} = \text{基础手数} \times \text{倍率}^i 其中：
  • i = 0, 1, 2, 3… (订单序号)
  • 基础手数 = 用户设置的初始手数
  • 倍率 = 用户设置的递增倍数（默认1.5）

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计算示例

假设基础手数0.01，倍率1.5：
  • 第1笔: 0.01 × 1.5⁰ = 0.01手
  • 第2笔: 0.01 × 1.5¹ = 0.015手
  • 第3笔: 0.01 × 1.5² = 0.0225手
  • 第4笔: 0.01 × 1.5³ = 0.034手
  • 第5笔: 0.01 × 1.5⁴ = 0.051手

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优缺点分析

优点

  • 理论上能够快速回本
  • 适合震荡市场
  • 盈利潜力较大

缺点

  • 资金需求快速增长
  • 风险随订单数量急剧增加
  • 需要充足的保证金

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等量加仓策略 (Stack)

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策略原理

等量加仓策略采用线性递增的方式，每笔订单的手数按固定增量递增，风险相对可控。

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手数计算公式

第i笔订单手数=基础手数+i×增量\text{第i笔订单手数} = \text{基础手数} + i \times \text{增量} 其中：
  • i = 0, 1, 2, 3… (订单序号)
  • 基础手数 = 用户设置的初始手数
  • 增量 = 用户设置的递增量（默认0.01）

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计算示例

假设基础手数0.01，增量0.01：
  • 第1笔: 0.01 + 0×0.01 = 0.01手
  • 第2笔: 0.01 + 1×0.01 = 0.02手
  • 第3笔: 0.01 + 2×0.01 = 0.03手
  • 第4笔: 0.01 + 3×0.01 = 0.04手
  • 第5笔: 0.01 + 4×0.01 = 0.05手

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优缺点分析

优点

  • 风险增长相对缓慢
  • 资金需求可预测
  • 适合长期持有

缺点

  • 回本速度较慢
  • 需要更多订单才能覆盖亏损
  • 盈利效率相对较低

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网格配置参数

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基础参数设置

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高级参数设置

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网格价格计算

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挂单价格计算

根据选择的挂单类型，系统会自动计算每笔订单的价格：

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Buy Limit 网格

起始价格 = 当前ASK - 距离 × 点值
第i笔价格 = 起始价格 - i × 网格间距 × 点值

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Sell Limit 网格

起始价格 = 当前BID + 距离 × 点值
第i笔价格 = 起始价格 + i × 网格间距 × 点值

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Buy Stop 网格

起始价格 = 当前ASK + 距离 × 点值  
第i笔价格 = 起始价格 + i × 网格间距 × 点值

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Sell Stop 网格

起始价格 = 当前BID - 距离 × 点值
第i笔价格 = 起始价格 - i × 网格间距 × 点值

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止盈止损计算

每笔网格订单都会自动设置止盈止损： 
买入订单:
止损价格 = 开仓价格 - max(最小距离, 设置止损) × 点值
止盈价格 = 开仓价格 + max(最小距离, 设置止盈) × 点值

卖出订单:  
止损价格 = 开仓价格 + max(最小距离, 设置止损) × 点值
止盈价格 = 开仓价格 - max(最小距离, 设置止盈) × 点值

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网格交易操作

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配置网格交易

1

选择策略

在”网格计算方法”中选择Martin或Stack
2

设置参数

配置网格间距、订单数量、倍率/增量等参数
3

设置距离

输入与市场价的距离和止盈止损
4

选择订单类型

点击对应的挂单按钮执行网格交易

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网格信息预览

点击”配置自定义网格”按钮可以预览网格配置：

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预览表格包含

  • 序号: 订单编号
  • 货币对: 交易品种
  • 类型: 订单类型
  • 手数: 计算后的手数
  • 价格: 计算后的挂单价格
  • 止损: 止损价格
  • 止盈: 止盈价格
  • 魔号: 订单标识
  • 备注: 订单注释

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风险管理

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资金需求计算

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马丁格尔策略资金需求

总资金需求=∑i=0n−1基础手数×倍率i×保证金比例×合约大小\text{总资金需求} = \sum_{i=0}^{n-1} \text{基础手数} \times \text{倍率}^i \times \text{保证金比例} \times \text{合约大小}

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等量加仓策略资金需求

总资金需求=∑i=0n−1(基础手数+i×增量)×保证金比例×合约大小\text{总资金需求} = \sum_{i=0}^{n-1} (\text{基础手数} + i \times \text{增量}) \times \text{保证金比例} \times \text{合约大小}

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风险控制建议

重要风险提示
  • 网格交易适合震荡市场，趋势市场风险较大
  • 马丁格尔策略风险较高，需要充足的资金
  • 建议先在模拟账户中测试策略
  • 设置合理的最大亏损限制
风险控制技巧
  • 选择波动适中的货币对
  • 控制网格订单数量在合理范围
  • 定期监控和调整参数
  • 避免在重要新闻时段使用

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适用市场环境

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理想市场条件

震荡市场

  • 特征: 价格在一定区间内波动
  • 优势: 网格订单能够反复成交
  • 收益: 稳定的波动收益

低波动环境

  • 特征: 价格变化相对平缓
  • 优势: 风险相对可控
  • 适合: 等量加仓策略

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不适用环境

强趋势市场

  • 风险: 单向持续亏损
  • 问题: 网格订单无法回本
  • 建议: 避免使用或及时止损

高波动环境

  • 风险: 价格跳空风险
  • 问题: 止损可能无效
  • 建议: 谨慎使用，加强监控

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实战案例

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案例：EURUSD震荡网格

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市场条件

  • 货币对: EURUSD
  • 当前价格: 1.2000
  • 市场状态: 震荡，区间1.1950-1.2050

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参数设置

  • 策略: 马丁格尔
  • 基础手数: 0.01
  • 倍率: 1.5
  • 网格间距: 20点
  • 订单数量: 5个
  • 订单类型: Buy Limit

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网格布局

序号手数价格止损止盈
10.011.19801.19501.2010
20.0151.19601.19301.1990
30.0231.19401.19101.1970
40.0341.19201.18901.1950
50.0511.19001.18701.1930

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预期收益

在震荡市场中，当价格在设定区间内波动时，网格订单会逐步成交并获利。